一般认为现代投资理论，或称现代证券组合理论（Modem Portfolio Theory）发源自Yon Neuamann和Morgenstern《博弈论与经济行为》（1994）中的期望效用（Expected Utility，EU）理论。
基于10个网页-相关网页
2．3．1 信贷资产分散化的现代投资组合管理理论 20世纪50年代，马柯维茨提出现代资产组合理论（MPT，Modem Portfolio Theory），投资者可以利用负相关的资产相互抵消非系统性风险的原理，调整资产 组合，使之移向“有效边界”。
基于4个网页-相关网页
这些理论包括了马科维茨在1952 年提出的现代资产 组合理论（MPT, Modem Portfolio Theory），1964 年由夏普提出的资本资产定价模型 （CAPM，Capital Asset Pricing ...
基于2个网页-相关网页
1952年马科维茨发表的“现代资产组合理论” （Modem Portfolio Theory）一文被公认为是现代金融理论的开端，在这篇论文中， 马科维茨第一次对风险和收益进行了准确的定义。
基于2个网页-相关网页
应用推荐