股票发行抑价(under-pricing)或新股上市超额收益(abnormal return),是世界各国股票市场上普遍存在的一个突出现象.中国证券市场新股上市超额收益率之高更是居于世界前列.
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企业集团整体上市的市场反应 el和SPSS软件。 3.累积超常收益率的计算及显著性检验模型。(1)累积超常收益率的计算模型。超常收益率(Abnormal Return,AR)是指事件窗口内股票的实际收益率减去正常收益率之后的差额收益率。正常收益率是假设在事件没有发生的情况下
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abnormal return address [计] 异常返回地址 ; 异常转回地址
Cumulative Abnormal Return 累计超额收益率 ; 累计超常收益率 ; 收益率 ; 常用累计超常收益率
Cumulated abnormal return 累积非正常报酬率 ; 常报酬 ; 超额收益率 ; 累积异常收益率
ANRZ abnormal return address 异常返回地址
Long-Run Abnormal Return 长期超额收益
Abnormal Return Rate 超额回报率 ; 酬率
holding period abnormal return 持有期异常收益
Apparently stock dividends own a higher percentage of abnormal return. As a result, investors prefer stock dividend rather than the others.
在实证结果中可以看到，股票股利相对现金股利而言有较高的超常收益率，因而投资者偏好股票股利。
参考来源 - 上市公司现金股利和股票股利的实证研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
以上来源于: WordNet
First of all, we examine whether issuance of convertible bond bring abnormal return to company by event study.
首先，我们用事件研究法检验可转债的发行宣告是否会给公司带来异常收益。
On these bases, we put forward research hypothesis and confirm research model with application of the Cumulative Abnormal Return method.
在此基础上，提出了研究假设并运用超额收益法确定了研究的模型。
The results show that cumulative average abnormal return (CAAR) is significantly positive in three years after st corporate restructuring.
分析结果表明ST公司重组后三年内平均累积超额收益(CAAR)显著为正。
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