在险价值

在险价值

简明

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value at risk
风险价值：资产组合在持有期间内在给定的置信区间内由于市场价格变动所导致的最大预期损失的数值。风险价值方法是风险管理中应用广泛、研究活跃的风险定量分析方法之一。

网络释义
专业释义

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Value at Risk
在险价值(value at risk，VAR)就是这样一个度量。它是指在一定可信度下,产品组合在市场上最多可能损失的价值。
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VAR
...硕士论文型构建最优资产选择模型的思想方法,在Black-Scholes型金融市场设置下,用在险资本(CaR)取代在险价值(Value-at-Risk,VaR)、在险收益(Earnings-at-Risk,EaR)或方差(Variance,Var)指标,将经典...

短语

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条件在险价值
CVAR ; Conditional Value at Risk ; ConditionalVaR
2
日在险价值
Daily Value at Risk
3
在险价值法
Value at Risk

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双语例句

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本文讨论了考虑事件风险的资产的在险价值方法，并以此对上海股票指数作了实证研究。
VaR method based on event risk is investigated in this paper, and empirical study on the index of Shanghai security market is made.
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通过对上海指数的实证研究表明，资产的事件风险是不可忽略的，考虑事件风险的在险价值更加合理。
The empirical study on index of Shanghai security market shows it's reasonable and necessary to incorporate event risk to VaR models.

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百科

在险价值
在险价值是指在一定的时间内，在一定的置信度下，投资者最小的期望损失。在险价值法为了度量一项给定的资产或负债在一定时间里和在一定的置信度下其价值最大的损失额。

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