...沫；门限自回归模型；条件最小二乘法 [gap=853]Key words：periodically collapsing bubbles；threshold autoregressive model；conditional least square ...
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...来，在时间序列上的非线性模型常被广泛讨论，其追溯缘起始为 Tong(1978)提出门槛自我回归模型(threshold autoregressive model，TAR)，尔后，陆 续许多学者投入非线性模型研究。
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...來，在时间序列上的非线性模型常被广泛讨論，其追溯缘起始为 Tong(1978)提出门槛自我回归模型(threshold autoregressive model，TAR)， 尔后，陸续许多学者投入非线性模型研究。
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...来，在时间序列上的非线性模型常被广泛讨论，其追溯缘起始为 Tong(1978)提出门槛自我回归模型(threshold autoregressive model，TAR)，尔后，陆 续许多学者投入非线性模型研究。
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Bi-Threshold autoregressive model 双门限自回归模型
subset threshold autoregressive model 子集门限自回归模型
self excited threshold autoregressive model 自激励门限自回归模型
self-excited threshold autoregressive model 自激励门限自回归模型
Self-exciting Threshold Autoregressive Model 自我激励阈值自回归模型
threshold vector autoregressive Model 门槛向量自我回归模型
Threshold autoregressive model (TAR) is a nonlinear sequential model which is segmentedly linear.
门限自回归模型（TAR）是一种分段线性的非线性时间序列模型。
The threshold autoregressive model is a kind of non-linear time series model recently established.
门限自回归模型是一种新近创立的非线性时间序列摸型。
This thesis is composed of two sections in which we discuss generalized spectral density test of conditional autoregressive heteroscedasticity for threshold autoregressive model.
本文分两节对门限自回归模型中自回归条件异方差的广义谱密度检验进行了讨论。在第一节中，我们介绍了广义谱密度检验。
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