...eland (1981)的思想，由一种风险资产S （通常为一种金融指数，如S&P 500）和一种基于S 的 欧式看跌期权 （ European put option ）的组合是可以达到保险的目的的。
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Under the hypothesis of continuous dividend, if the continuous dividend rate isp, and regular payment dividend, we get European call and put option pricing formula and their parity.
在假定支付连续的红利率和定期支付的条件下，得到了两种情况下欧式看涨期权与看跌期权的定价公式及其它们之间的平价公式。
Using martingale methods, general pricing formula of European contingent claims is derived and European option and put-call parity is analyzed.
利用鞅方法得到了欧式未定权益定价的一般公式，欧式看涨期权和看跌期权定价及平价关系。
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